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程序化交易是期货交易者走出失败的“金钥匙”

作者:上海中期 来源:和讯期货 发布日期:2016-10-31 22:30

  在竞争残酷的期货市场,许多投资者渐渐的都会有一种交易越来越难做的感觉。包括不少期货市场久经沙场的老兵,都觉得自己不学习不提高就很难在这个市场立足。随着系统交易在中国的推广及发展,越来越多的人认识了系统交易,也对系统交易产生了浓厚的兴趣,但许多人对系统交易还有很多疑问,也存在不少认识上的误区。作为国内成立最早的期货公司之一上海中期期货经纪公司在业内始终保持着良好的声誉,无论是代理交易量还是研发、服务等等方面都一直走在市场前列。上海中期也是国内最早引导投资者进行程序化交易的期货公司,期货程序化交易的研究一直处于业内领先水平。期货交易者应该如何看待程序化交易?为此,我们专门采访了上海中期公司程序化交易研究小组组长朱淋靖先生。“科学家发现,人脑一天有6万个想法。如果交易者没有系统,无论如何修炼,都无法克服人性的弱点。”朱淋靖说,程序化交易是中国期货交易者走出失败的“金钥匙”。

  记者:我们知道,您一直在全力推动交易者进行程序化交易,程序化交易是不是泯灭人的想法,完全靠电脑操作呢?

  朱淋靖:从广义上说,只要交易者有固定的投资理念、明确的交易规则,并且复制执行,就是一个程序化的交易者。从这个意义上说,一个成功的交易者,必定拥有一套持续稳定可复制的赢利模式,也必定是个程序化的交易者;从狭义上说,程序化交易也特指由电脑程序自动下单。无论广义和狭义,程序化都不是全机械的,需要交易思想来支撑。

  程序化交易的对立面是主观交易,主要依靠交易者的主观判断,进行交易。

  记者:您认为期货交易中最重要的理念是什么?

  朱淋靖:在期货市场中,首先要考虑生存,生存第一,赢利第二。只有天天关注风险,最终才能成为这个特殊行业的成功者。我本人也是从股民转型为期民的典型。出于对期货事业的热爱,我曾经辞去待遇很好的工作,专职进行期货交易,但由于不懂期货,只是把期货当成了股票来炒,最终为此付出了代价。

  记者:目前国内期货市场中的大资金真正采用程序化交易的还很少,这是为什么?

  朱淋靖:国内市场大资金在交易中“赌”的心态还很重,当然这种“赌”也是建立在一个团队对基本面和技术面进行全面分析基础上的。我们的期货市场至少落后华尔街30年。在上个世纪70年代,华尔街就有一半的基金进行程序化交易了。

  这主要有3个原因,一是国内很多人主观上对程序化交易还不认同,认为人脑要胜过电脑;第二是国内的程序化交易工具和平台相对落后,有时候不能满足交易者的需要;第三是很多投资者并不知道程序化交易,缺少渠道了解。我相信,随着市场环境的完善,未来的期货市场一定会进入程序化交易的时代。

  记者:上海中期最早成立了专门的程序化交易研究小组,可否介绍一下这个小组的情况。

  朱淋靖:我们这个程序化交易小组一共12人,包括了很多从海外归来的金融工程专家,目前已经有一些成果出来。他们负责打造上海中期程序化交易系统仓库,研发出了七大类100多个小类的交易系统,满足客户不同的交易需求。这些系统涵盖了不同的交易风格,包括趋势跟踪、震荡类策略、波段交易、日内交易、套利交易、形态分析和超短线交易。

  做中国最好的期货公司

  记者:作为老牌的期货公司,上海中期如今面临着越来越多的市场竞争,上海中期的竞争策略是什么?

  朱淋靖:我们不可能和其他经纪公司进行价格战,推广程序化交易已经成为上海中期的战略重点,通过差异化竞争和专业服务,确保上海中期的行业领先优势。我们的目标是把上海中期公司打造成中国最好的期货公司。

  记者:在带领上海中期奔向目标的过程中,您面临的最大挑战是什么?

  朱淋靖:当前期货市场中恶性杀价的现象很普遍,造成了无序竞争的局面。

  从资金实力上讲,上海中期有兖矿集团支持,是完全可以采用“零手续费”恶性竞争策略的,短时间内把客户吸引过来。但我们不会这么做,我也呼吁其他企业要有长远眼光。现在深圳期货同业公会已经推出了行业自律公约,设定手续费最低下限,这很值得上海学习。

  记者:对于想学习程序化交易的投资者,您可否推荐几本书以及入门的方法?

  朱淋靖:对于初入门的交易者,我推荐波涛写的《系统交易方法》,之后随着程度的提高,可以看《通向金融王国的自由之路》、《精明交易者》和《高级技术分析》。

  当然,自己看书去学习和感悟需要一个较长的过程。有时间的话,可以参加一些程序化交易的培训班。上海中期在成功举办新期货三大利器实用培训班之后,又将在今年九月举办第二期培训班,通过程序化交易工具的使用技能讲解,展开程序化交易的相关培训。相信会受到程序化交易爱好者的欢迎。除了自己看书学习、参加培训,还可以多参加一些论坛的交流,这样有利于投资者交流、提高。

  记者:可否谈谈您的个人愿景?

  朱淋靖:我的个人愿景是成为具有国际影响力的程序化交易大师。