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保险资金境外投资可用利率期货等衍生工具避险

作者:鲍仁 来源:期货日报 发布日期:2012-10-23 09:11

  中国保监会近日发布的《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》(下称《细则》)明确,保险资金境外投资可选择规定的国家或地区的金融市场,投资货币市场类、固定收益类、权益类、不动产等品种。

  《细则》同时规定,保险资金境外投资不得有下列行为:投资实物商品、贵重金属或者代表贵重金属的凭证和商品类衍生工具;利用证券经营机构融资,购买证券及参与未持有基础资产的卖空交易;除为交易清算目的拆入资金外,以其他任何形式借入资金。

  就境外投资的风险控制,《细则》规定,保险资金境外投资,可以运用利率远期、利率掉期、利率期货、外汇远期、外汇掉期、股指期货、买入股指期权等衍生产品规避投资风险,但必须遵守下列规定:不得进行投机,衍生产品合约标的物价值总额,不得超过需对冲风险基础资产的102%;运用金融衍生产品支付的各项费用、期权费和保证金等的总额,不超过各项需对冲风险基础资产的10%;每个工作日应当对场外交易合约进行估值,与任一场外交易对手的市值计价敞口,不超过上年末总资产的1%等。